C'est la première commune sur territoire vaudois en venant du Valais. Frontière cantonale en aval de Martigny, le Rhône se mue en trait d'union entre les cantons de Vaud et du Valais tout au long de son périple chablaisien, jusqu'à son embouchure dans le Lac Léman.

Avec lui, les deux communes limitrophes de Lavey-Morcles et Saint-Maurice assument volontiers leur rôle de symbole de l'esprit d'ouverture et de collaboration qui dominera l'avenir du Chablais, région partagée entre Vaud, Valais et France.

D'abord rattaché à la Commune de Saint-Maurice et à sa paroisse, Lavey devient autonome à la fin du XVe siècle, adopte la Réforme et s'unit alors à la paroisse de Bex. C'est ainsi que les habitants de Lavey héritent de leur sobriquet, «Les Rocans»: se rendant chaque dimanche au culte à Bex, ils tentaient de «rocanner» un bol de soupe chez les amis bellerins avant de rentrer chez eux.

Avec Saint-Maurice, Lavey-Morcles constitue la porte d'entrée naturelle des Alpes, un passage principal emprunté depuis l'Antiquité, par les Gaulois, les Romains, les Lombards, les Sarrasins, etc., jusqu'au passage de Bonaparte en 1800. Les premières fortifications, encore visibles aujourd'hui, sont construites en 1831, et elles se développeront de manière continue à Lavey et Saint-Maurice, puis dès 1892 à Savatan et Dailly.

La présence militaire sur le territoire communal s'est alors affirmée et a perduré jusqu'au XXe siècle, mais de nos jours Lavey est surtout connu pour ses bains thermaux, qui comptent parmi les plus réputés de Suisse.